CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera
Prerrequisitos
Se examinarán favorablemente las solicitudes de profesionales que deseen compatibilizar sus estudios con el desempeño de su actividad profesional.
Prácticas
Aquellos alumnos interesados en realizar prácticas profesionales pueden realizarlas durante el transcurso del Master
Para qué te prepara
El principal objetivo del Master en Ingeniería Financiera consiste en ofrecer una formación especializada y de calidad a quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera profesional hacia las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y Negociación de Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de Carteras.
Dirigido a
licenciados en Matemáticas, Empresariales, Economía, Estadística, Física, Actuariales o Ingeniería, que cuenten con una sólida base matemática y, a ser posible, con experiencia profesional en el sector financiero y que trabajen o deseen trabajar en las mencionadas áreas especializadas de instituciones financieras.
CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera
La Fundación CIFF surge en 2001 de una iniciativa conjunta de dos grandes instit
uciones con fuerte arraigo en esta región: la Universidad de Alcalá y el Santander Central Hispano. El conocimiento académico y la experiencia profesional que, a nuestro entender, son la mejor combinación para el enriquecimiento de nuestro bagaje cultural y profesional, quedan así, íntimamente ligad...
Instalaciones del centro: CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera
Paseo de la Castellana, 257 - 8ª planta Madrid 28046 Madrid (España)
Av. de la Vega 15. Edif. 3. Entreplanta Alcobendas 28108 Madrid (España)
Conde de Serrallo, 4 Madrid 28029 Madrid (España)
Plaza Cervantes, 10 Alcalá de Henares 28801 Madrid (España)
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 8. Madrid 28003 Madrid (España)
Temario del curso
Presentación
La toma de decisiones financieras es un proceso cada vez más
complejo que requiere el empleo de herramientas cuantitativas que permitan
modelar el funcionamiento de los mercados financieros, los procesos
explicativos del valor de los productos que en ellos se negocian e,
igualmente, medir y gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se
derivan. En particular, problemas cuya resolución diaria se plantea en los
mercados financieros como la valoración de activos derivados (opciones
financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o
la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con
múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas
sofisticadas.
Las soluciones de ingeniería financiera
-concepto predominante en el ámbito anglosajón- consisten en la
utilización de procedimientos computacionalmente intensivos en la
resolución de problemas financieros y ofrecen una nueva perspectiva
complementaria a otros enfoques tradicionales, como el cuantitativo. La
ingeniería financiera propone soluciones -no analíticas- basadas en la
simulación. Este nuevo enfoque ha permitido acometer importantes
problemas, complejos y débilmente estructurados, cuya resolución se había
mostrado imposible.
Los contenidos del Master en Ingeniería
Financiera (Part-Time) están integrados por materias cuantitativas que
permiten aprovechar la potencia de los análisis estadístico y matemático
en su aplicación a los problemas financieros. Dichas materias son
contextualizadas en el sector financiero, de manera que los participantes
afrontan contenidos que previsiblemente no conocen y además aprenden de
manera precisa, la relevancia de dichos contenidos en la resolución de
problemas financieros reales. Adicionalmente, otro bloque de materias de
contenido estrictamente financiero pretende que, en el corto espacio de
tiempo de duración del programa, los alumnos adquieran los conocimientos
especializados y profundamente tecnificados con los que habrán de
desenvolverse profesionalmente. Finalmente, los participantes reciben
formación en el manejo de herramientas especializadas(MatLab,
Mathematica y Excel) que les permitirán implementar los diversos modelos
analizados y proponer soluciones a problemas reales de valoración de
activos financieros y medición y control del riesgo.
Objetivos
El principal objetivo del Master en Ingeniería Financiera
(Part-Time) consiste en ofrecer una formación especializada y de calidad a
quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera
profesional hacia las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y
Negociación de Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de
Carteras, bien en entidades financieras, sociedades gestoras de fondos de
inversión colectiva o de fondos de pensiones o compañías de seguros.
El
Master en versión Part-Time que presentamos se ha diseñado considerando
fundamentalmente los siguientes aspectos:
1. El
sustento teórico estadístico, matemático y financiero 2.
Las técnicas empíricas aplicables a las Finanzas 3. Los
Modelos de Cálculo Estocástico 4. La adaptación de los
mercados financieros y de los instrumentos de inversión 5. Los
productos derivados y los riesgos financieros
Participantes
Este programa va dirigido a licenciados en Matemáticas,
Empresariales, Economía, Estadística, Física, Actuariales o Ingeniería,
que cuenten con una sólida base matemática y, a ser posible, con
experiencia profesional en el sector financiero y que trabajen o deseen
trabajar en las mencionadas áreas especializadas de instituciones
financieras.
Se examinarán favorablemente las solicitudes de
profesionales que deseen compatibilizar sus estudios con el desempeño de
su actividad profesional.
A fin de obtener la más alta
calidad de nuestra enseñanza, la admisión está sujeta a un proceso
selectivo en el que se valoran los méritos del candidato, concediendo
especial importancia al perfil profesional y al expediente académico.
Buscamos candidatos dispuestos a asumir retos intelectuales que requieren
capacidad de concentración, inteligencia matemática, habilidad para seguir
diferentes materias al mismo tiempo, costumbre de trabajar con plazos
ajustados y determinación para concluir con éxito el programa.
Programa
Introducción a Plataforma e-Learning Módulo
de Herramientas
Homogeneización de Álgebra Lineal
Homogeneización de Cálculo y Optimización
Diferencias Finitas: Métodos Explícito, Implícito, Crack- Nicholson y
Douglas
Introducción a MATLAB y sus Aplicaciones Financieras
Excel Avanzado
Fundamentos
Probabilidad
Procesos
Esperanza Matemática y Momentos
Función Característica
Algunas Distribuciones Importantes
Convergencia de Variables Aleatorias
Leyes de los Grandes Números y Teorema Central del Limite
Martingalas y Cálculo Estocástico
Simulación Montecarlo
Series Temporales
Modelos de Curva de Tipos
Finanzas y Derivados
Inversiones Renta Fija
Inversiones Renta Variable
Derivados de Renta Variable y Commodities
Derivados de Tipos de Interés, Dinámica de la Estructura Temporal de
los Tipos de Interés, Modelos de Vasicek Y Hull & White.
Opciones Exóticas, Barreras, Asiáticas, Lookback, Cliquet, Quanto, Y
Multiactivo
Contabilización y Auditoría de Productos Derivas
Riesgos Financieros con Metodología "Value at Risk"
Riesgos de Mercado
Riesgos de Crédito
Riesgo Operacional
VI. Proyecto Fin de Master Total:
1.500 horas (60 créditos ECTS) El Master en Ingeniería
Financiera Part Time se ofrece en dos modalidades: Mixto (On Line + Fase
Presencial) y Part Time, impartiéndose en ambos el mismo programa.
Metodología
La metodología utilizada en el Master apunta a desarrollar las
habilidades cuantitativas del participante y fortalecer sus conocimientos
financieros previos a fin de que los aplique mediante el análisis
cuantitativo. El Master se desarrolla en modalidad part time con carga
lectiva presencial y online. El enfoque es teórico-práctico y requiere
fundamentalmente estudio individual. Las clases presenciales se
desarrollan en viernes y sábados para facilitar que el participante pueda
compatibilizarlo con el trabajo profesional. Todas los módulos tienen una
carga presencial y requieren el uso intensivo de ordenador.
En On
line, el alumno dispone, a través de nuestra plataforma de e-learning, de
contenidos teóricos y lecturas complementarias, así como la posibilidad de
participar en chats y foros de debate, manteniendo en todo momento la
interconexión con el Profesor y el resto de sus compañeros. La enseñanza a
distancia está apoyada continuamente por un tutor a través de plataforma
virtual, como medio de consulta habitual entre los profesores y los
alumnos. En cada materia de conocimiento habrá una tutoría que trabajará
coordinadamente con un equipo de expertos que elabora los materiales de
este Master, resuelve las consultas y plantea y evalúa las pruebas y
ejercicios propuestos.
Toda la formación impartida será evaluada
también a través de un Trabajo Fin de Master, donde los participantes
deberán demostrar la correcta asimilación de los conceptos aprendidos a lo
largo del período lectivo.
Duración y horario
Las clases se imparten en horario de tarde los días viernes de 17:00 horas
a 22:00 horas y de mañana los días sábado de 9:00 horas a 15:00 horas. El
horario puede estar sujeto a cambios que se informarán con antelación. El
período lectivo se desarrolla desde el 7 de Noviembre de 2008 al 30 de
Junio de 2009, ambos inclusive. Desde el mes de Abril, se trabaja en la
preparación del Proyecto Fin de Master. Aquellos alumnos
interesados en realizar prácticas profesionales pueden realizarlas durante
el transcurso del Master o al acabar el mismo, siendo necesario superar el
proceso de selección establecido a tal efecto por las empresas.
Lugar de Impartición
El Master se imparte en la Fundación CIFF, pudiendo
desarrollarse alternativamente en la Sede ubicada en el distrito
financiero de Madrid (Calle Conde de Serrallo, 4 - entorno de Plaza de
Castilla) o en la Sede de Alcalá de Henares (Plaza Cervantes ,10 - Alcalá
de Henares - Madrid).
Titulación
Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el periodo lectivo
(600 horas) recibirán el Título Propio de Master en
Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá.
Dirección y organización
La Dirección del Programa corresponde al Dr. José Javier Núñez
Velázquez, Profesor Titular del Área de Métodos Cuantitativos
para la Economía y la Empresa de la Universidad de Alcalá. José Javier
Núñez es Licenciado en Ciencias Matemáticas (Especialidad: Estadística e
Investigación Operativa) por la Universidad de Granada, desde 1982, y
Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Granada, desde 1987.
Actualmente, es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de
Estadística, Estructura Económica y O.E.I. de la Universidad de Alcalá. Ha
publicado escritos y ha impartido conferencias y seminarios sobre la
Estadística aplicada a los mercados financieros. Desde 1992, trabaja en la
aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a la Economía y las
Finanzas. Además, desde 1998, participa en la coordinación e impartición
de Cursos Monográficos de Doctorado, que incluyen diversas técnicas para
el análisis estadístico de datos financieros, en la Universidad de Alcalá.
Ha publicado artículos en Revistas especializadas nacionales e
internacionales como Inter-American Statistical Institute (IASI) Journal
of Statistics, Estadística Española, El Trimestre Económico y Estudios de
Economía Aplicada, y ha participado en diversos libros tanto de interés
docente como investigador. Colaboran en el Master, profesores de la
Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III, profesionales del Banco
Santander, Espirito Santo e investigadores del Laboratorio de Finanzas
Computacionales de la Universidad de Alcalá.
Bolsa de Empleo y Trabajo en Prácticas
A través de la Bolsa de Empleo del Centro Internacional de Formación
Financiera se difundirán entre los alumnos del Master todas las ofertas de
empleo y prácticas de las entidades financieras y grandes empresas
colaboradoras y que guarden relación con el perfil cuantitativo por este
Programa de Formación: jóvenes profesionales con experiencia de más de dos
años, preferentemente en el Sector Financiero. Las mismas podrán resultar
durante el período lectivo del Master o al acabar el mismo y será
necesario superar el proceso de selección establecido a tal efecto por las
empresas.
Dependiendo del perfil del candidato y su experiencia,
las características de la práctica pueden ser muy sofisticadas y
específicas, por lo que la oportunidad de acceder a las mismas depende en
gran medida de las capacidades y méritos previos del candidato.
Actualmente, existe una gran demanda de quant en el Sector Financiero en
Madrid. A tal efecto, CIFF dispone de un Departamento de Prácticas en
Empresas y Desarrollo de Carrera Profesional que gestiona las ofertas de
Empleo y Prácticas y las candidaturas de nuestros alumnos y antiguos
alumnos
Matrícula
El importe total de la matrícula es de 10.000 euros.
Becas
Santander y la Universidad de Alcalá patrocinan Ayudas al Estudio para
estudiantes españoles, europeos, latinoamericanos y candidatos nacionales
de Estados recién incorporados (o en proceso de incorporación) a la Unión
Europea. Las mismas se conceden a aquellos candidatos que cumplan con
todos los requisitos exigidos por el Programa de Formación y en base a
criterios de excelencia académica definidos específicamente por Santander
y la Universidad de Alcalá.
Los candidatos españoles (o que
hayan realizado estudios de grado en Universidades españolas) pueden
realizar su solicitud de beca dirigiéndose directamente al Departamento de
Admisiones de CIFF. Las candidaturas con expedientes académicos brillantes
son especialmente bienvenidas y serán tratadas preferencialmente. Además,
el Centro Internacional de Formación Financiera posee varios Convenios de
Colaboración con distintas instituciones de Latinoamérica, Estados Unidos
y Europa; que persiguen objetivos particulares, entre ellos, facilitar
el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores pertenecientes
a las mismas.
Idiomas
La internacionalización de nuestro entorno es una realidad que
afecta a cualquier actividad, el dominio del inglés cualifica al
profesional y determina su orientación en un entorno internacional y
global, por lo que consideramos importante el conocimiento de este idioma.
Algunos
contenidos pueden facilitarse íntegramente en inglés, por lo que los
candidatos deben tener un conocimiento previo del idioma y capacidad de
lectura.
Financiación CIFF
El estudiante puede disponer de facilidades de financiación a
través de préstamos concedidos por Banco Santander.
Prácticas
uciones con fuerte arraigo en esta región: la Universidad de Alcalá y el Santander Central Hispano. El conocimiento académico y la experiencia profesional que, a nuestro entender, son la mejor combinación para el enriquecimiento de nuestro bagaje cultural y profesional, quedan así, íntimamente ligad...
En breve un asesor de CIFF, Centro Internacional de Formación Financiera se pondr en contacto contigo para informarte.
